Стохастическая ФМ

Введение

Базовые принципы

-

Базовый теоретический раздел стохастической финансовой математики.

Этот раздел посвящен основным идеям, на которых базируется стохастическая финансовая математика. Также будут расмотрены основные модели, на которых базируются расчеты в СФМ.

Содержание.

Глава 1. Основные гипотезы.

Здесь будет сказано об основных предположениях, которые делаются в стохастической финансовой математике относительно работы финансового рынка.
  1. Устройство финансового рынка. [смотреть] ..   [смотреть полностью]
  2. Гипотеза эффективного финансового рынка. [смотреть] ..   [смотреть полностью]
  3. Гипотеза случайного блуждания показателей финансового рынка. [смотреть] ..   [смотреть полностью]
  4. Критика теории случайных блужданий и представления блужданий в виде броуновского движения. [смотреть] ..   [смотреть полностью]
  5. Броуновское движение и его основные свойства. [смотреть] ..   [смотреть полностью]

Глава 2. Основные дискретные модели.

Эта глава рассматривает модели для описания финансового рынка в дискретном времени, от простых к более сложным.
  1. Модель Кокса-Росса-Рубинштейна. [смотреть] ..   [смотреть полностью]
  2. Гауссовские модели. [смотреть] ..   [смотреть полностью]
  3. Модель скользящего среднего. [смотреть] ..   [смотреть полностью]
  4. Авторегрессионные модели. [смотреть] ..   [смотреть полностью]
  5. Модели, содержащие комбинацию скользящего среднего и авторегрессии (ARMA и ARIMA). [смотреть] ..   [смотреть полностью]
  6. Нелинейные условно-гауссовские модели. (Модели ARCH и GARCH) [смотреть] ..   [смотреть полностью]
  7. Модели дискретных скачков. [смотреть] ..   [смотреть полностью]

Глава 3. Модели в непрерывном времени.

Модели с непрерывным временем, в общем-то, не так уж и нужны; их можно заменить моделями с дискретным временем, взяв очень малый шаг. Однако, модели с непрерывным временем в некоторых случаях намного удобнее и построить их бывает заметно проще, чем дискретные. Здесь мы рассмотрим несколько классов непрерывных моделей, к сожалению, данный материал весьма сложен. А на практике используется всего несколько наиболее простых моделей из этой главы, поскольку для более сложных моделей не удается собрать необходимую информацию.
  1. Модели процентной ставки.   [смотреть полностью]
  2. Модель эволюции стоимости акций.   [смотреть полностью]
  3. Модели эволюции стоимости семейства облигаций.   [смотреть полностью]
Рег. № :
Пароль :

или зарегистрироваться
Введите Рег № и Пароль,
а затем выберите
Параграф или № задания,
чтобы увидеть
полный текст или подробное решение

Нужна еще информация? Воспользуйтесь поиском: