|
-
... |
Базовый теоретический раздел стохастической финансовой математики.Этот раздел посвящен основным идеям, на которых базируется стохастическая финансовая математика. Также будут расмотрены основные модели, на которых базируются расчеты в СФМ. Содержание.Глава 1. Основные гипотезы.Здесь будет сказано об основных предположениях, которые делаются в стохастической финансовой математике относительно работы финансового рынка.
Глава 2. Основные дискретные модели.Эта глава рассматривает модели для описания финансового рынка в дискретном времени, от простых к более сложным.
Глава 3. Модели в непрерывном времени.Модели с непрерывным временем, в общем-то, не так уж и нужны; их можно заменить моделями с дискретным временем, взяв очень малый шаг. Однако, модели с непрерывным временем в некоторых случаях намного удобнее и построить их бывает заметно проще, чем дискретные. Здесь мы рассмотрим несколько классов непрерывных моделей, к сожалению, данный материал весьма сложен. А на практике используется всего несколько наиболее простых моделей из этой главы, поскольку для более сложных моделей не удается собрать необходимую информацию.
| Введите Рег № и Пароль, а затем выберите Параграф или № задания, чтобы увидеть полный текст или подробное решение |
|
Нужна еще информация? Воспользуйтесь поиском: |