Основы риск-менедмента. Управление рисками – базовый курс.

Данный курс дистанционного обучения Управление рисками предназначается для студентов экономических специальностей, а также лиц, работающих в области корпоративного управления и финансов; и интересующихся вопросами теоретической и практической оптимизации риска (или оптимизации подверженности риску).

Цель курса дать всем, кто изучает управление риском, представление о всем спектре методов управления риском и инструментов управления рисками; представить основные способы использования этих инструментов для управления риском; а также рассмотреть наиболее популярные модели, используемые в риск-менеджменте. Стоит заметить, что в нашем курсе описываются как инструменты производственного риск-менеджмента, так и инструменты финансового риск-менеджмента.

Если Вас интересует в первую очередь управление финансовыми рисками, а также управление инвестиционными рисками на финансовом рынке, тогда советуем обратить Ваше внимание на главы 5, 7, 8, 9, 12. А остальные главы будут представлять интерес для тех, кого интересует управление корпоративными рисками (вообще); управление хозяйственными рисками; и в меньшей степени управление инновационными рисками.

Этот раздел нашего сайта посвящен риск-менеджменту вообще, а не его отдельным, наиболее популярным в настоящее время, направлениям. Поэтому не удивляйтесь, если увидите неожиданные разделы. Управление финансовыми рисками в основном рассматривается в других разделах: в Финансовой математике и в Теории риска.

Что такое риск и что такое управление риском?

В управлении риском риск берется в его расширенном понимании: "риск для некоторого лица возникает во всякой ситуации, где есть неопределенность исходов рассматриваемой ситуации, которая способна повлиять на благосостояние этого лица". А под управлением риском понимается совокупность методов, позволяющих оптимизировать риск, т.е. сделать так, чтобы значение некоторой меры риска оказалось в нужном интервале.
Еcли более подробно, то управление рисками -- совокупность действий, направленных на измерение риска, предупреждение риска (т.е. на снижение подверженности риску и уменьшение последствий реализации риска); а также минимизацию неблагоприятных последствий реализации риска, путем передачи риска, диверсификации рисков, хеджирования и других методов управления рисками.

Предмет Риск-менеджмента. (Предмет управления риском как научной дисциплины.)

Попросту говоря, Риск-менеджмент изучает то, как может лицо, подверженное многим рискам, сделать суммарный риск приемлемым для себя; как может лицо, не подверженное рискам с выгодой для себя, увеличить свои риски; как можно заработать на рисках.

Однако, правильнее будет сказать, что предметом управления риском, как научной дисциплины, является :

• анализ риска и неопределенности;
• определение целей управления риском;
• изучение существующих методов управления риском и инструментов управления рисками;
• построение моделей, описывающих риски и управление рисками
• создание тактики и стратегии управления рисками.

А также некоторых других смежных вопросов, касающихся риска, неопределенности, и управления фирмой в ситуациях, предполагающих риск.

В интересы управления рисками также входит создание моделей, облегчающих принятие решений в ситуациях, связанных риском и неопределенностью. Т.е. речь идет как о моделях позволяющих предсказывать результаты принимаемых решений, так и о стандартных процедурах принятия решений в области управления риском.