СФМ: Основные дискретные модели.
Модель скользящего среднего.

Модели скользящего среднего относятся к классу гауссовских моделей, о которых шла речь в предыдущем параграфе. В этих моделях будущие отклонения переменных от их ожиданий взаимосвязаны с прошлыми отклонениями. В модели скользящего среднего делаются предположения о том, как изменяется во времени значение прибыльности акций, которая определяется изменениями их цены. Введем понятие логарифмической прибыли:

В моделях скользящего среднего предполагается, что текущая логарифмическая прибыль определяется значениями случайного фактора за несколько периодов по формуле:

Где q – определяет количество прошлых периодов, от которых зависит текущая прибыльность.

Если q = 1, тогда модель именуется МА(1) и h_n = m + b₀ e_n + b₁ e_n-1 .

И мы достаточно легко можем вычислить вероятностные характеристики h_n.

Нужна дополнительная информация по теме? Попробуйте следующее:

Гауссовские модели

Авторегрессионные модели.

Расширенная версия параграфа

Вернуться в раздел: Основные дискретные модели.