Управление риском

Понятие риска

Методы

Инструменты

Модели

Примеры

-

СФМ: Основные дискретные модели.
Модель скользящего среднего.

Модели скользящего среднего относятся к классу гауссовских моделей, о которых шла речь в предыдущем параграфе. В этих моделях будущие отклонения переменных от их ожиданий взаимосвязаны с прошлыми отклонениями. В модели скользящего среднего делаются предположения о том, как изменяется во времени значение прибыльности акций, которая определяется изменениями их цены. Введем понятие логарифмической прибыли:

hn = ln ( Sn / Sn-1 )

В моделях скользящего среднего предполагается, что текущая логарифмическая прибыль определяется значениями случайного фактора за несколько периодов по формуле:

hn = m + b0 en + ( b1 en-1 + … + bq en-q )

Где q – определяет количество прошлых периодов, от которых зависит текущая прибыльность.

 

Если q = 1, тогда модель именуется МА(1) и hn = m + b0 en + b1 en-1 .

И мы достаточно легко можем вычислить вероятностные характеристики hn.


Нужна дополнительная информация по теме? Попробуйте следующее:

Гауссовские модели
 
Авторегрессионные модели.
 Расширенная версия параграфа Вернуться в раздел: Основные дискретные модели.

Рег. № :
Пароль :

или зарегистрироваться
Введите Рег № и Пароль,
а затем выберите
Параграф или № задания,
чтобы увидеть
полный текст или подробное решение

Нужна еще информация? Воспользуйтесь поиском: