Управление риском: Меры Риска и Неопределенности.
Вероятностные меры риска.

Вероятностными можно назвать меры риска, основанные на вероятности какого-либо события или группы событий. Примером простой вероятностной меры риска является вероятность того, что убыток, скажем за год, превысит некоторый предельный размер.

Вероятностные меры риска обладают свойством равенства нулю при отсутствии неопределенности. Также при увеличении неопределенности вероятностная мера риска увеличивается, но, как правило, нелинейно.

Однако, в случае применения вероятностной меры риска оказывается, что риск не выражается в денежных единицах. Кроме того, вероятностные меры риска не обладают свойством аддитивности, поскольку вероятность суммы событий в общем случае не равна сумме вероятностей.

К более сложным вероятностным мерам риска относятся меры, учитывающие вероятность попадания величины прибыли/убытка в несколько интервалов, причем каждому из интервалов приписывается свой вес. Например, пусть есть n интервалов, с вероятностью попадания в них P₁, ……, P_n; и пусть этим интервалам приписаны веса w₁, ……, w_n; тогда вероятностной мерой риска, учитывающей возможность попадания величины убытка в несколько интервалов будет:

Нужна дополнительная информация по теме? Попробуйте следующее:

Распределение, как исчерпывающая мера риска.

Моменты, как меры риска. Условные моменты.

Расширенная версия параграфа

Вернуться в раздел: Меры Риска и Неопределенности.