Управление риском

Понятие риска

Методы

Инструменты

Модели

Примеры

-

Управление риском: Минимизация риска.
Оптимизация управления риском в модели минимизации риска.

Итак, в ходе минимизации риска мы будем рассчитывать минимум риска, считая, что риск является функцией многих переменных, причем значения всех переменных приводятся к единому временному базису, например 1 год:

  1. Количества поставщиков (и поставок) для разных видов сырья;
  2. Количества покупателей;
  3. Страховых сумм по разным видам страхования;
  4. Сумм форвардных сделок.

Поскольку риски в этой модели можно считать практически независимыми, то величина совокупного риска будет равна сумме величин отдельных рисков.

В задаче вводятся ограничения на совокупные затраты на управление риском, и эти затраты зависят от тех же переменных, что и совокупный риск. Кроме того вводятся ограничения сверху на величину передаваемых и хеджируемых рисков, т.е. ограничения на страховую сумму по отдельным видам страхования и ограничения на суммы форвардных сделок.


Нужна дополнительная информация по теме? Попробуйте следующее:

Хеджирование финансовых рисков.
 
Долгосрочная оптимизация. Стратегическое управление риском.
 Расширенная версия параграфа Вернуться в раздел: Минимизация риска.

Рег. № :
Пароль :

или зарегистрироваться
Введите Рег № и Пароль,
а затем выберите
Параграф или № задания,
чтобы увидеть
полный текст или подробное решение

Нужна еще информация? Воспользуйтесь поиском: