Управление риском: Минимизация риска.
Оптимизация управления риском в модели минимизации риска.

Итак, в ходе минимизации риска мы будем рассчитывать минимум риска, считая, что риск является функцией многих переменных, причем значения всех переменных приводятся к единому временному базису, например 1 год:

1. Количества поставщиков (и поставок) для разных видов сырья;
2. Количества покупателей;
3. Страховых сумм по разным видам страхования;
4. Сумм форвардных сделок.

Поскольку риски в этой модели можно считать практически независимыми, то величина совокупного риска будет равна сумме величин отдельных рисков.

В задаче вводятся ограничения на совокупные затраты на управление риском, и эти затраты зависят от тех же переменных, что и совокупный риск. Кроме того вводятся ограничения сверху на величину передаваемых и хеджируемых рисков, т.е. ограничения на страховую сумму по отдельным видам страхования и ограничения на суммы форвардных сделок.

Нужна дополнительная информация по теме? Попробуйте следующее:

Хеджирование финансовых рисков.

Долгосрочная оптимизация. Стратегическое управление риском.

Расширенная версия параграфа

Вернуться в раздел: Минимизация риска.