Управление риском

Понятие риска

Методы

Инструменты

Модели

Примеры

-

Управление риском: Минимизация риска.
Возможные варианты ограничений и постановки задачи о минимизации рисков производственной компании. Измерение риска.

Если бы нам ничто не мешало снижать риск, в частности у нас было бы достаточно средств на покупку инструментов снижения риска, мы могли бы снизить его практически до нуля. Но в задачу минимизации риска нужно включить ограничение на бюджет риск-менеджера. Т.е. нужно указать сумму S, которую не должны превосходить суммарные расходы компании на управление риском.

Кроме глобального бюджетного ограничения, могут существовать более локальные его варианты.

Кроме этих ограничений финансового характера могут существовать и нефинансовые ограничения. К примеру, могут существовать ограничения на количество поставщиков отдельных видов сырья, и ограничены возможности каждого из поставщиков; существуют ограничения по запасам сырья и готовой продукции которые можно хранить на складе; и т.д.

Из-за наличия подобных ограничений возникает оптимизационная задача вида:

Минимизировать совокупный риск при ограниченных финансах и прочих нефинансовых ограничениях.

Однако можно сформулировать и несколько отличную от данной задачу:

Минимизировать бюджет, при условии, что совокупный риск не должен превышать требуемого уровня, а также при условии выполнения всех нефинансовых ограничений.

Чтобы минимизировать риск, нам нужно измерить его в разных ситуациях, возникающих при применении различных инструментов управления риском. А чтобы измерить риск нужно, во-первых, иметь оценку распределений прибылей/убытков при использовании (или неиспользовании) различных инструментов управления риском; а во-вторых, определиться с мерой риска.

Построению распределений прибыли и убытков мы посвятим несколько следующих параграфов.


Нужна дополнительная информация по теме? Попробуйте следующее:

Основные риски, с которыми сталкивается компания.
 
Идентификация рисков и сбор информации.
 Расширенная версия параграфа Вернуться в раздел: Минимизация риска.

Рег. № :
Пароль :

или зарегистрироваться
Введите Рег № и Пароль,
а затем выберите
Параграф или № задания,
чтобы увидеть
полный текст или подробное решение

Нужна еще информация? Воспользуйтесь поиском: