Управление риском

Понятие риска

Методы

Инструменты

Модели

Примеры

-

Управление риском: Меры Риска и Неопределенности.
Мера риска, основанная на функции вреда. Измерение риска.

Если функция вреда построена, тогда на ее основе можно оценивать риск, для которого известно распределение прибыли / убытка за тот же период, для которого построена функция вреда.

 

Измерение риска с помощью функции вреда. Зная функцию вреда в зависимости от убытка и распределение величины убытка, мы можем найти среднюю величину вреда (т.е. математическое ожидание вреда) по формуле, где F(x) – кумулятивная функция распределения величины прибыли/убытка при реализации риска, причем убытку соответствуют отрицательные значения x :

И средняя величина вреда и выступает мерой риска.


Нужна дополнительная информация по теме? Попробуйте следующее:

Мера риска, основанная на функции вреда.
 
Понятие о методах управления рисками. Краткая классификация.
 Расширенная версия параграфа Вернуться в раздел: Меры Риска и Неопределенности.

Рег. № :
Пароль :

или зарегистрироваться
Введите Рег № и Пароль,
а затем выберите
Параграф или № задания,
чтобы увидеть
полный текст или подробное решение

Нужна еще информация? Воспользуйтесь поиском: