| -
| Управление риском: Меры Риска и Неопределенности.
Мера риска, основанная на функции вреда. Измерение риска.
Если функция вреда построена, тогда на ее основе можно оценивать риск, для которого известно распределение прибыли / убытка за тот же период, для которого построена функция вреда.
Измерение риска с помощью функции вреда. Зная функцию вреда в зависимости от убытка и распределение величины убытка, мы можем найти среднюю величину вреда (т.е. математическое ожидание вреда) по формуле, где F(x) – кумулятивная функция распределения величины прибыли/убытка при реализации риска, причем убытку соответствуют отрицательные значения x :  И средняя величина вреда и выступает мерой риска.
Нужна дополнительная информация по теме? Попробуйте следующее:
| Введите Рег № и Пароль,
а затем выберите
Параграф или № задания,
чтобы увидеть
полный текст или подробное решение
|
