Управление риском

Понятие риска

Методы

Инструменты

Модели

Примеры

-

Управление риском: Максимизация прибыли. Управление рисками в финансовой сфере.
Максимизация прибыли на кредитном рынке и рынке длинных денег. (Описание ситуации. Внутренние способы уменьшения риска.)

Здесь мы рассмотрим бизнес коммерческого банка, который привлекает относительно длинные деньги населения (сроком от трех месяцев и длиннее), а затем размещает эти деньги на кредитном рынке, выдавая кредиты как населению, так и фирмам. Причем выдаваемые кредиты могут иметь различную длину, как меньше длины обязательств банка, так и больше ее.

Для простоты модели будем считать, что кредитование является единственным бизнесом коммерческого банка.

Банк будет подвержен следующим рискам :

  1. Риску невозврата кредитов (дефолтный риск).
  2. Риску досрочного изъятия вкладов населением.
  3. Риску дисбаланса между притом и оттоком денег.
  4. Риск процентной ставки.

Нужно заметить, что все эти риски не являются независимыми.

Для управления этими рисками используются следующие методы : оценка риска, отказ от риска и предупреждение риска; диверсификация риска и (возможно) хеджирование.

Рассмотрим способы оценки и предупреждения рисков.

Для риска невозврата кредитов оценка риска заключается в том, что банк собирает информацию о потенциальных заемщиках и на основании этой информации оценивает:

  1. Вероятность невозврата отдельного кредита;
  2. Кредитный рейтинг заемщика и группу, к которой нужно отнести данного заемщика;
  3. Процентную ставку по отдельному кредиту.

Метод отказа от кредитного риска будет реализовываться в виде отказа в выдаче кредитов наиболее ненадежным заемщикам.


Нужна дополнительная информация по теме? Попробуйте следующее:

Диверсификация и хеджирование, как необходимые условия получения прибыли за счет риска.
 
Максимизация прибыли на кредитном рынке и рынке длинных денег. (Диверсификация, хеджирование и передача риска.)
 Расширенная версия параграфа Вернуться в раздел: Максимизация прибыли. Управление рисками в финансовой сфере.

Рег. № :
Пароль :

или зарегистрироваться
Введите Рег № и Пароль,
а затем выберите
Параграф или № задания,
чтобы увидеть
полный текст или подробное решение

Нужна еще информация? Воспользуйтесь поиском: