Управление риском: Максимизация прибыли. Управление рисками в финансовой сфере.
Максимизация прибыли на кредитном рынке и рынке длинных денег. (Описание ситуации. Внутренние способы уменьшения риска.)

Здесь мы рассмотрим бизнес коммерческого банка, который привлекает относительно длинные деньги населения (сроком от трех месяцев и длиннее), а затем размещает эти деньги на кредитном рынке, выдавая кредиты как населению, так и фирмам. Причем выдаваемые кредиты могут иметь различную длину, как меньше длины обязательств банка, так и больше ее.

Для простоты модели будем считать, что кредитование является единственным бизнесом коммерческого банка.

Банк будет подвержен следующим рискам :

1. Риску невозврата кредитов (дефолтный риск).
2. Риску досрочного изъятия вкладов населением.
3. Риску дисбаланса между притом и оттоком денег.
4. Риск процентной ставки.

Нужно заметить, что все эти риски не являются независимыми.

Для управления этими рисками используются следующие методы : оценка риска, отказ от риска и предупреждение риска; диверсификация риска и (возможно) хеджирование.

Рассмотрим способы оценки и предупреждения рисков.

Для риска невозврата кредитов оценка риска заключается в том, что банк собирает информацию о потенциальных заемщиках и на основании этой информации оценивает:

1. Вероятность невозврата отдельного кредита;
2. Кредитный рейтинг заемщика и группу, к которой нужно отнести данного заемщика;
3. Процентную ставку по отдельному кредиту.

Метод отказа от кредитного риска будет реализовываться в виде отказа в выдаче кредитов наиболее ненадежным заемщикам.

Нужна дополнительная информация по теме? Попробуйте следующее:

Диверсификация и хеджирование, как необходимые условия получения прибыли за счет риска.

Максимизация прибыли на кредитном рынке и рынке длинных денег. (Диверсификация, хеджирование и передача риска.)

Расширенная версия параграфа

Вернуться в раздел: Максимизация прибыли. Управление рисками в финансовой сфере.